关于保险市场道德风险的微观经济学问题研究

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一、引言保险市场的信息不对称，主要表现形式为逆选择和道德风险问题。投保人总是比保险人更清楚自己面临哪些风险、风险程度如何，会造成什么样的损失。虽然保险合同要求投保人遵循最大诚信原则，如实告知保险人自己真实的风险状况。但作为一个理性的人，以自身的经济利益为标准，在不违背法律的前提下，投保人一定会利用各种可能来为自己谋利。在投保前，保险标掌握在投保人手中，由于信息的私密性，保险人很难充分了解保险标的的风险状况，如果保险人对所有投保者以同样的保险费率进行保险，低风险的人会因为保费偏高而退出保险市场，只有高风险的人才会投保，即产生逆选择。道德风险主要是保险对投保人产生了影响，由于投保人采取防损减损措施需要成本，而购买保险使他失去了这种积极性，即影响投保人的防损动机和减损动机（刘喜华，2003）。表现为疏于风险防范，导致保险事故发生概率加大或损失程度加重；投保人在保险标的受损时不采取减轻损失的有效措施，故意扩大损失程度等。对保险人而言，逆选择和道德风险问题的存在，使保险市场的总体风险不仅没有通过保险进行分散，反而将高风险的个体集中起来，破坏了保险市场均衡并导致市场低效率。本文通过对保险市场局部均衡分析，确定道德风险产生的原因，并从理论角度找到解决问题的参考依据，并以此给出实际市场中的应用建议。最后也对保险人相对于投保人存在的道德风险问题给出了解决方案。

二、信息不对称问题的产生成因分析1.局部均衡分析（1）条件假设。本文以文献《竞争性保险市场的均衡：论不完备信息经济学》（Rothschild and Stiglitz，1976）为基础，建立了一个简化模型对道德风险问题进行分析，设定了如下条件假设：①考虑一个存在大量投保人和保险人的竞争性保险市场，这一假设满足：存在大量面临同质风险的个体，而且它们风险统计上相互独立，从而大数定理成立。保险人可以利用大数定理推断总体风险损失概率以确定保险费率和赔偿额度。②保险人收支相抵，没有利润，也没有亏损，同时新的保险人可以自由进出。保险人收支相抵，意味着承保利润为零，保险以公平保费卖出，保费收入等于赔偿金额。这一条件从投保人的角度来看，意味着购买保险后的财产组合点位于他的预算线上。因此，我们在寻找均衡解时，可以把范围限定在投保人的预算线上。自由进入对保险市场的均衡有重要影响。如果保险市场上已有一种保险契约，同时存在另外一种保险契约某些投保人更愿意选择它，并且此时也能使保险人收支相抵，那么新的保险人会提供这种替代契约，拉走更愿意接受它的投保人，已有的保险契约就不能实现均衡了。